DG - Teses de Doutoramento / Ph.D. Thesis
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing DG - Teses de Doutoramento / Ph.D. Thesis by Title
Now showing 1 - 10 of 115
Results Per Page
Sort Options
- Actuarial models for credit riskPublication . Dala, Fernando Luciano; Gaspar, Raquel MedeirosThis thesis presents a comprehensive exploration of advancements in credit risk regulation and risk modeling, from Basel I to Basel III, with a focus on the transition to more risk-sensitive frameworks and the application of advanced statistical techniques. Basel I introduced a standardized approach to assessing credit risk, while Basel II addressed its limitations by incorporating a more exible, risk-sensitive model. Basel III, developed in response to the 2007-2008 nancial crisis, further strengthened regulatory oversight and imposed stricter capital requirements to reduce bank risk-taking behaviors and bolster nancial stability. We delve into the application of survival analysis for loan portfolio risk assessment, demonstrating its potential to evaluate credit risk by predicting loan default probabilities over time. The methodology provides insights into loan performance dynamics through the construction of survival tables and the estimation of survival functions, improving risk detection and decision-making in the banking industry. Furthermore, the thesis integrates convolution methods and kernel density estimation (KDE) in modeling loan portfolio risk, providing both parametric and non-parametric approaches to estimate the distribution of aggregate losses. These techniques enhance the accuracy of key risk metrics, such as Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES), o ering a more exible and robust representation of risk for diverse portfolios. Finally, we re ne credit risk measurement under the Basel internal ratings-based (IRB) approach, focusing on the Asymptotic Single Risk Factor (ASRF) model and its limitations in capturing concentration risk. We propose extensions based on Pykhtin's (2004) multi-factor model, which incorporates sector and name concentration risks. Using a numerical simulation framework, we evaluate economic capital (EC) requirements and demonstrate that the multi-factor approach provides a more reliable framework for regulatory and economic capital assessments. By integrating these methodologies, this thesis aims to contribute to the advancement of risk management practices in the banking sector, o ering more precise tools for evaluating and mitigating credit risk.
- Os agentes de software e o processo de tomada de decisão : estudo empírico do impacto de um shopbotPublication . Bernardo, Maria; Reis, António PalmaO ambiente de decisão que a maioria das organizações enfrenta exige que a tomada de decisão se faça com rapidez e com base em informação correcta e actual. Contudo, nas últimas décadas, têm surgido problemas decorrentes de excesso de informação, problemas estes que tiveram origem no crescente desenvolvimento e utilização da Internet para disponibilização e procura de informação. Os agentes de software, particularmente os agentes de informação, são frequentemente propostos para lidar com problemas de excesso de informação, contudo são escassos os estudos empíricos que comprovem o impacto positivo deste tipo de tecnologia nos resultados da tomada de decisão. O presente trabalho assumiu como objectivo a identificação de aspectos em que os agentes de software, devido às suas características, podem ter um impacto positivo nas várias fases do processo de tomada de decisão; e a avaliação do desempenho de agentes de informação na eficiência e eficácia das decisões. Foi conduzida uma experiência de laboratório, com a participação de quarenta e oito estudantes de cursos de Pós-Graduação e Mestrado na área de Sistemas de Informação, para testar o desempenho do shopbot MySimon, um agente de informação aplicável a comércio electrónico, na decisão de escolha de um conjunto de computadores pessoais. A experiência de laboratório permitiu comprovar a redução do tempo total de tomada de decisão; o aumento da informação relevante encontrada na Internet e o aumento da qualidade de decisão. Contudo, não se confirmou o aumento da confiança na decisão, nem da satisfação com o processo de decisão. Estes resultados abrem caminho para um conjunto de pistas de investigação em agentes de software para suporte à tomada de decisão.
- O alinhamento entre estratégia, políticas e práticas de recursos humanos e as perceções dos militares do exército quanto às práticas de recursos humanosPublication . Lopes, Helga Marta Machado Santa Comba; Gomes, JorgeO alinhamento de Recursos Humanos proporciona diversas vantagens às organizações, tornando-as mais aptas a enfrentar os desafios da atualidade. O alinhamento de todas as componentes do Sistema de Gestão de Recursos Humanos permite potenciar essas vantagens. Deste modo, fruto de um estudo realizado no Exército Português, o principal objetivo desta investigação foi contribuir para um melhor esclarecimento do conceito de alinhamento de Recursos Humanos, bem como compreender o alinhamento das políticas face à estratégia de Recursos Humanos, das práticas face às políticas implementadas, e a congruência da perceção dos militares em relação às práticas implementadas. Para este propósito, foi adotada uma abordagem abdutiva. A metodologia posiciona-se no pragmatismo, apoiado numa metodologia mista, constituída por 27 entrevistas e 923 inquéritos por questionário. Os resultados desta investigação, para além da contribuição teórica de um conceito de alinhamento, permite aferir a existência de alinhamento entre as políticas e a estratégia de Recursos Humanos, uma vez que maioritariamente ambas as componentes são criadas conjuntamente. Entre as práticas e políticas de Recursos Humanos foi possível aferir um alinhamento moderado em todas as componentes analisadas com exceção da área relativa a sistema de recompensas, equilíbrio vida/trabalho e comunicação. A análise à congruência entre as perceções dos militares e as práticas de Recursos Humanos indiciam um alinhamento mínimo, apesar de ser parcimonioso em todas as áreas excetuando as práticas de Recursos Humanos que se relacionam com legitimidade de autoridade.
- Alinhamento estratégico e operacional em relação ao marketing mix: um estudo na cadeia produtiva do café da região Sul de Minas - Brasil.Publication . Sousa, Magno de; Nevado, Pedro Manuel da Silva Picaluga; Santos, António Carlos dosDiante da importância apresentada pelos estudos desenvolvidos sobre o alinhamento em cadeias de suprimento, bem como dos atributos do marketing mix, esta investigação estabeleceu como objetivo verificar se ações de produtores e gestores da indústria de torrefação e moagem, na cadeia de suprimentos do agronegócio do café verde, da Região Sul de Minas, estão alinhadas, estratégica e operacionalmente, em relação aos atributos do marketing mix, mais concretamente em relação a produto, preço, promoção e sistema de distribuição. Especificamente, visa entender as estratégias de distribuição dos produtores de café verde, dos seus clientes (indústria de torrefação e moagem) e analisar o alinhamento entre as ações por eles adotadas. A hipótese central é a de que não existe alinhamento estratégico e operacional entre as ações por eles adotadas. Utilizou-se metodologia não participante, do tipo survey, tendo como objeto de estudo a cadeia de suprimento do café, da Região Sul de Minas, Brasil. Adotou-se a orientação de Chopra e Meindl, que consiste primeiro em entender o cliente ou o mercado, depois, perceber a cadeia de suprimentos e, finalmente, verificar o alinhamento entre cliente e cadeia de suprimentos. Os resultados encontrados mostraram a existência de várias ações semelhantes e outras diferentes. Desta forma, concluiu-se que parte significativa das ações de produtores e gestores da indústria de torrefação e moagem de café verde, na região Sul de Minas, está alinhada quanto aos atributos do marketing mix, enquanto outras não. Dessa forma, rejeita-se a hipótese para uma parte significativa dos atributos analisados e aceita-se esta hipótese para outra parte desses atributos.
- Ambidexterity in the context of social Customer Relationship ManagementPublication . Gonçalves, Paulo Jorge de Almeida; Curado, CarlaOs sítios de redes sociais e os media sociais fazem parte das vidas diárias de mais da metade da população do planeta e fornecem às organizações uma fonte inesgotável de dados sobre as preferências, padrões e tendências sociais dos consumidores. Foi identificada uma lacuna de investigação que revela a oportunidade de explorar ainda mais as contribuições do customer relationship management (CRM) social para a ambidextria. Este estudo aborda o uso do CRM social como uma ferramenta para alcançar a ambidextria, seguindo uma abordagem ao CRM social baseada em pessoas, processos e tecnologia e apoiada pela teoria da Exploration-Exploitation (Ex-Ex) e pela teoria da ambidextria. O estudo utiliza um desenho multi-método qualitativo, com um estudo de caso múltiplo considerando dois casos e realizando uma análise comparativa qualitativa (usando fuzzy set Qualitative Comparative Analysis). Os dados primários foram obtidos através de entrevistas a informadores-chave de empresas fornecedoras de soluções de software e serviços de consultoria relacionados com os media sociais, e também a empresas clientes oriundas de diversos sectores. Os resultados do estudo mostram a dificuldade em alcançar a ambidextria e permitem a identificação de dois fatores-chave para o seu alcance – um baixo nível de adopção de plataformas de media sociais e uma pequena ou média dimensão da empresa. Do ponto de vista académico, as principais contribuições relacionam-se com a identificação das configurações de condições para que uma organização atinja a ambidextria. Além disso, os resultados mostram as restrições relacionadas com o alcance da ambidextria por organizações com presença nos media sociais aliada a uma estratégia de CRM social. Numa perspectiva de gestão, o estudo propõe um conjunto de acções para superar as limitações identificadas e o enquadramento de tais acções por forma a garantir um percurso relevante para a conquista da ambidextria.
- An agile approach for IS/IT benefits managementPublication . Fernandes, Jesualdo Cerqueira; Caldeira, MárioInvestments in Information Systems and Information Technology (IS/IT) by organizations around the world have been increasing, as the competition grows fierce. Despite this increase, many organizations feel that their investments do not get the return they expected in terms of real benefits to the business. There have been several attempts to create methods to improve the success of the investments of organizations in the implementation of IS/IT and methodologies have been devised for this purpose, although with modest improvements. One of the main methodologies is the Benefits Management methodology created in the University of Cranfield, widely recognized as a great methodology with proven results, although its adoption is not as high as it would be expected and desirable. This research project looks at the published literature to find the reasons for this problem and then, resorting to Design Science Research methodology, creates artefacts aiming to help solving some of the known problems in the adoption of the Benefits Management methodology. The created artefacts, as defined by the Design Science Research methodology, were then evaluated with a case study that took place in a large Portuguese bank. The results of the evaluation indicate that the artefacts created during this research project were useful and helpful for the adoption of the Benefits Management methodology created in the University of Cranfield.
- An interaction and network perspective of horizontal relationships in the portuguese pharmaceutical industryPublication . Novais Santos, Jose; Baptista, Maria Cristina PintoOs relacionamentos horizontais, como sejam as alianças estratégicas, são cada vez mais importantes e prevalecentes. O propósito desta investigação é a compreensão do desenvolvimento de relacionamentos horizontais, utilizando a perspetiva de interação e redes. Foi desenvolvida investigação de relevo em alianças estratégicas salientando as motivações, antecedentes, formação e resultados. Todavia, os investigadores têm vindo a descurar os processos de desenvolvimento destes relacionamentos. Para o objetivo da investigação são considerados dois quadros conceptuais complementares, focando tanto a interação, como o desenvolvimento dos relacionamentos. É considerada uma estratégia de caso de estudo múltiplo na indústria farmacêutica portuguesa. Foram identificadas onze empresas portuguesas com unidades de produção em Portugal e todas participaram na presente investigação. Nove casos de estudo foram selecionados, considerando o acesso a ambos os lados do relacionamento e a riqueza dos dados recolhidos. Os dados forarn obtidos sobretudo em entrevistas aprofundadas e foram complementados com observação e com dados secundários. Os dados qualitativos foram tratados através de urn processo analítico que envolve compilação, desagregação, remontagem, interpretação e conclusão. A interação entre concorrentes pode ser caracterizada através de quatro dimensões: contexto, natureza, processos de interação e resultados. 0 papel do contexto partilhado, do grau de coopetição (ao·nível da empresa e do departamento), da troca de informação, dos processos de coordenação e dos laços criados está fortemente relacionado com a interação e o desenvolvimento do relacionamento horizontal. 0 desenvolvimento do relacionamento entre concorrentes pode conter cinco fases: co-existência, formação, desenvolvimento, dormência e dissolução. É identificada a presença de um catalisador (e.g. agência governamental) que induz o desenvolvimento do relacionamento entre concorrentes. 0 desenvolvimento de relacionamentos entre concorrentes afeta o poder de negociação, os processos de intemacionalização e o desenvolvimento de relacionamentos público-privados.
- An Organizational Perspective of Mobile Business Value : The Effects of Technological, Organizational and Environmental FactorsPublication . Ng Picoto, Winnie; Reis, António Palma dos; Bélanger, FranceMobile business is expected to create a large spectrum of business opportunities. Although much research has been developed in this field, most of the existing m-business literature focuses on the customer’s adoption factors rather than assessing the value or the impact of m-business to firms. The present study fills this gap in the literature through the analysis of the value m-business can provide to the firms, as well as the impact of m-business on the firm’s performance. The Technology-Organization-Environment (TOE) framework, the Diffusion of Innovation (DOI) theory and the Resource-Base View (RBV) theory ground this research’s conceptual model for assessing the value of mobile business on an organizational context. According to the conceptual model proposed, there are several factors that may affect m-business use and value: relative advantage, compatibility, complexity, technology competence; technology integration, firm size, financial resources, competition intensity, partner pressure and mobile environment. The value of m-business is proposed to be a second order formative construct comprising the impact on marketing and sales dimensions, the impact on internal operations dimensions, and the impact on procurement dimensions. This study develops and validates an instrument to assess m-business usage and value based on data of 111 marketing and information systems professionals. The measurement and structural models are than tested using structural equation modeling as implemented in Smart PLS with data collected via a questionnaire administered to the 400 largest Portuguese organizations. Results show that firm size, financial resources and complexity, are not among the factors that are antecedents of m-business usage. Additionally, going towards our results from the interviews, the impact on procurement dimension is less significant than the impact on the marketing and sales and internal operations dimensions.
- Análise de riscos em contratos de parcerias público privadas : evidências a partir de infraestruturas de estradas em MoçambiquePublication . Veniça, Lourenço; Mendonça, António
- Análise do impacto das orientações estratégicas na inovação e no desempenho da hotelaria em AngolaPublication . Serafim, Gerdina Verónica da Silva Handa; Veríssimo, JoséOs gestores hoteleiros são parte integrante do processo de inovação hoteleira e no consequente alcance de desempenho superior. A literatura existente sugere que as orientações estratégicas estimulam a adoção de políticas favoráveis ao processo de inovação. Esta investigação tem como objetivo investigar os impactos da orientação para o cliente, orientação para o concorrente, orientação para a aprendizagem, orientação para a tecnologia e orientação empreendedora na inovação e no desempenho hoteleiro. Os dados de 69 hotéis em quatro províncias angolanas foram analisados usando a abordagem de mínimos quadrados parciais (PLS) e análise multigrupo. Os resultados mostram que a aprendizagem e as orientações empreendedoras têm um impacto positivo na inovação hoteleira, enquanto a inovação tem um impacto positivo no desempenho. A análise multigrupo mostra diferentes categoria produzem diferentes níveis de desempenho. Os resultados sugerem que hotéis em países em desenvolvimento podem agregar valor para clientes e acionistas, através da oferta de serviços e da exploração de oportunidades de negócio. Esta é uma das poucas investigações que pesquisou o impacto da orientação estratégica na inovação hoteleira e no desempenho financeiro em países em desenvolvimento, mais concretamente em Angola.