CEMAPRE – Artigos em Revistas Nacionais / Articles in Portuguese Journals
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Recent Submissions
- Optimal trading under coherent comonotonic risk measuresPublication . Guerra, Manuel; Centeno, M. de LourdesThis paper deals with the optimal risk trading from the point of view of an individual who rates his position using a coherent comonotonic risk measure, assuming that the market price is also coherent and comonotonic. We obtain a simple and intuitive explicit solution in terms of Kusuoka representation
- O papel dos mínimos quadrados na descoberta dos planetasPublication . Crato, NunoUm dos problemas maiores com que se sempre debateram os astrónomos foi o da combinação de observações, feitas necessariamente com erro, para a estimação de parâmetros de posição dos corpos celestes. O problema terá sido sentido pelos primeiros a introduzir medidas na astronomia: os astrónomos da Grécia antiga. Tal como muitos outros, Hiparco (c. 180–125 a.C.), que mediu o brilho e posição das estrelas visíveis a olho nu, Eratóstenes (c. 276–194 a.C.), que mediu pela primeira vez o raio da Terra, e Aristarco (c. 310–230 a.C.), que mediu as distâncias relativas do Sol e da Lua, terão reparado que as suas medidas eram falíveis e variavam ligeiramente de momento para momento e de observador para observador. Mas esses astrónomos aceitavam uma medida aproximada, que lhes parecia mais rigorosa, e não se preocupavam com os problemas estatísticos das suas mensurações ou, pelo menos, não escreveram sobre esses problemas
- Melhorar o ensino da matemática com ferramentas do século XXI.Publication . Crato, NunoO ensino da matemática e os fracos resultados obtidos por alunos de vários países merecem a atenção dos responsáveis e dos professores e justificam a urgência na procura de soluções. Vários estudos internacionais mostram que há países muito desenvolvidos com dificuldades semelhantes às de alguns países menos avançados e que o atraso económico ou cultural não explica todas as falhas do sistema de ensino. Apesar de todas as condicionantes sociais e culturais, é possível melhorar a educação e as práticas pedagógicas em todos os países. Neste artigo apresentam-se algumas das conclusões que começam a emergir dos estudos científicos da psicologia e da didáctica da matemática. Dá-se especial destaque às conclusões do painel federal norte-americano sobre o ensino da matemática (NMAP) e expõem-se algumas das conclusões e interrogações da psicologia cognitiva sobre a prática da aritmética e a iniciação à geometria e à álgebra.
- Desenvolvimento local e efeitos indirectos do investimento directo do estrangeiro em Portugal : a importância da capacidade de absorção regionalPublication . Fontoura, Maria Paula; Proença, Isabel; Crespo, NunoO IDE pode operar como um veículo importante de di- namização do desenvolvimento económico regional, tanto através dos seus efeitos directos como indirectos. Neste artigo, focamos o caso dos efeitos indirectos e, concreta- mente, avaliamos a relevância da capacidade de absorção das regiões – avaliada através de uma medida de capital humano – para a ocorrência e a dimensão desses efei- tos. Apesar de existirem razões teóricas válidas para crer que a capacidade de absorção das regiões é um factor que condiciona a manifestação de externalidades do IDE, a evidência disponível é ainda muito escassa. Este estudo procura contribuir para esta vertente de investigação ana- lisando, simultaneamente, a existência de externalidades intra e intersectoriais. Uma outra vantagem do estudo é o facto de adoptar um nível de desagregação regional mais detalhado do que normalmente aplicado em estudos des- ta natureza. Em concreto, adoptamos um conceito de re- gião que inclui o concelho em que a empresa doméstica se localiza e os concelhos que com ele fazem fronteira. Os resultados obtidos – usando dados de painel e a metodolo gia System GMM – confirmam a importância da capacidade de absorção regional, a par da proximidade geográfica en- tre empresas multinacionais e empresas domésticas.
- Optimal reinsurance of dependent risksPublication . Moura, A. Bugalho de; Centeno, M. de LourdesWe analyse the problem of nding the optimal combination of quota-share and stop loss treaties, maximizing the expected utility or the adjustment coecient of the ce- dent, for each of two risks dependent through a copula structure. By risk we mean a line of business or a portfolio of policies. Results are obtained numerically, using the software Mathematica. Sensitivity of the optimal reinsurance strategy to several factors are investigated, including: i) the dependence level, by means of the Kendall's tau and the dependence parameter; ii) the type of dependence, using dierent copulas describing dierent tail behaviour; iii) the reinsurance calculation principles, where expected value, variance and standard deviation principles are considered. Results show that dierent dependence structures, yield signicantly dierent optimal solu- tions. The optimal treaty is also very sensible to the reinsurance premium calculation principle. Namely, for variance related premiums the optimal solution is not the pure stop loss. In general, the maximum adjustment coecient decreases when dependence increases..
- Text mining and ruin theory: a case study of research on risk models with dependencePublication . Alcoforado, Renata G.; Reis, Alfredo D. Egídio dosThis paper aims to analyze unstructured data using a text mining approach. The work was motivated in order to organize and structure research in Risk Theory. In our study, the subject to be analyzed is composed by 27 published papers of the risk and ruin theory topic, area of actuarial science. They were coded into 32 categories. For the purpose, all data was analyzed and figures were produced using the software NVivo 11 plus. Software NVivo is a specialized tool in analyzing unstructured data, although it is commonly used just for qualitative research. We used it for Quali-Quant analysis