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Publicação
Ruin probability and copulas : applications in insurance pricing
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
Nesta tese, a probabilidade de ruína do processo de risco de Lundberg é usada como um critério para determinar o carregamento do prêmio. São considerados os processos de sinistro único e agregado. O processo de reclamação agregada é composto por dois processos de reclamação homogêneos diferentes. Ambos os casos independentes e dependentes são considerados. Cópulas de Lévy são usadas para modelar a dependência. As cópulas de Lévy fornecem uma maneira elegante e flexível de modelar dependências e podem ser uma ferramenta útil ao modelar a dependência de processos de salto com aplicativos em seguro e gerenciamento de risco. A função de valor ótimo para probabilidade mínima de ruína é analisada e a teoria de controle estocástico é usada para obter o carregamento ótimo do princípio do prêmio esperado, minimizando a probabilidade de ruína. Simulações numéricas de diferentes estudos de caso são apresentadas
In this thesis ruin probability of the Lundberg risk process is used as a criterion for determining the security loading of premium. Both single and aggregated claim processes are considered. The aggregated claim process is composed of two different homogeneous claim processes. Both independent and dependent cases are considered. Lévy copulas are used to model the dependence. Lévy copulas provide an elegant and flexible manner to model dependencies and can be a useful tool when modelling dependence of jump processes with applications in insurance and risk management. The optimal value function for minimum ruin probability is analysed and stochastic control theory is used to obtain the optimal loading of the expected premium principle minimizing the probability of ruin. Numerical simulations of different case studies are presented.
In this thesis ruin probability of the Lundberg risk process is used as a criterion for determining the security loading of premium. Both single and aggregated claim processes are considered. The aggregated claim process is composed of two different homogeneous claim processes. Both independent and dependent cases are considered. Lévy copulas are used to model the dependence. Lévy copulas provide an elegant and flexible manner to model dependencies and can be a useful tool when modelling dependence of jump processes with applications in insurance and risk management. The optimal value function for minimum ruin probability is analysed and stochastic control theory is used to obtain the optimal loading of the expected premium principle minimizing the probability of ruin. Numerical simulations of different case studies are presented.
Descrição
Mestrado em Actuarial Science
Palavras-chave
Ruína Seguro preços Copula de Lévy Ruin Insurance Pricing
Contexto Educativo
Citação
Gudmundarson, Ragnar Levi (2020). "Ruin probability and copulas : applications in insurance pricing". Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão