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Abstract(s)
Uma das grandes preocupações que envolvem a actividade de qualquer Companhia Seguradora, prende-se com a questão da política de resseguro a adoptar. Para cada ramo explorado, há que determinar o montante de indemnizações que deve ser retido, tendo em atenção aspectos tão contrários como o desejo de maximizar o lucro e a necessidade de conservar o risco assumido em níveis adequados.
O presente trabalho prende-se com esta questão. O que se procurou fazer foi a modelização das observações oriundas de uma carteira real de responsabilidade civil geral, com a finalidade de procurar discernir sobre a política de resseguro mais conveniente, segundo determinados critérios, para o ramo em causa. Naturalmente, tal estudo foi desenvolvido por meio da aplicação de modelos actuariais já existentes, e concebidos para esse propósito.
Esta dissertação apresenta, de algum modo, duas partes distintas. Na primeira parte, de índole mais teórica, são apresentados conceitos fundamentais que envolvem o tema em estudo e introduz-se o seguro de responsabilidade civil geral, fazendo referência ao comportamento da carteira utilizada. Corresponde aos três primeiros capítulos. Na segunda parte, de índole mais prática, desenvolvem-se esforços para a modelização da referida carteira, procedendo-se depois a uma tentativa de optimização dos níveis de retenção da Cedente, quando esta efectua um tratado de resseguro de "Excess of Loss". Corresponde aos Capítulos 4, 5 e 6. A finalizar, as principais conclusões que foi possível retirar.
One of the great concerns that involves any Insurance Company, is the reinsurer scheme to adopt. For each explored branch, it has to be determined the claims amount that should be retained, taking into account opposite aspects, such as, the intend of maximizing the profits and the need of maintaining the risk in appropriate leveis. The present work involves this subject. The intend consisted in modeling the observations originating from a real liability portfolio, with the purpose of trying to decide on more suitable reinsurance arrangement, taking into account certain rules for the branch in cause. Naturally, such study was developed based on actuaria! models, and conceived for that purpose. This dissertation presents, some how, two different parts. The first, of a more theoretical nature, presents fundamental concepts that involves the theme in study and were the liability insurance is introduced, making reference to the portfolio behaviour. It corresponds to the first three chapters. ln the second part, of a more practical nature, efforts are developed to model the above-mentioned portfolio, being followed by an attempt to obtain optimal retention limits ofthe Ceding Company, when she adopts by an ''Excess of Loss" reinsurance arrangement. It corresponds to chapters 4, 5 and 6. To finalize, the main conclusions that were possible to obtain are presented.
One of the great concerns that involves any Insurance Company, is the reinsurer scheme to adopt. For each explored branch, it has to be determined the claims amount that should be retained, taking into account opposite aspects, such as, the intend of maximizing the profits and the need of maintaining the risk in appropriate leveis. The present work involves this subject. The intend consisted in modeling the observations originating from a real liability portfolio, with the purpose of trying to decide on more suitable reinsurance arrangement, taking into account certain rules for the branch in cause. Naturally, such study was developed based on actuaria! models, and conceived for that purpose. This dissertation presents, some how, two different parts. The first, of a more theoretical nature, presents fundamental concepts that involves the theme in study and were the liability insurance is introduced, making reference to the portfolio behaviour. It corresponds to the first three chapters. ln the second part, of a more practical nature, efforts are developed to model the above-mentioned portfolio, being followed by an attempt to obtain optimal retention limits ofthe Ceding Company, when she adopts by an ''Excess of Loss" reinsurance arrangement. It corresponds to chapters 4, 5 and 6. To finalize, the main conclusions that were possible to obtain are presented.
Description
Mestrado em Ciências Actuariais
Keywords
Excess of Loss Responsabilidade civil geral Ajustamento de distribuições Distribuição de poisson-inversa gaussiana Probabilidade de ruína Liability insurance Distribution adjustments Poisson-inverse gaussian distribution Probability of ruin
Pedagogical Context
Citation
Amado, Delminda Luisa Rangel, (2000). " Políticas de resseguro aplicadas a uma carteira de responsabilidade civil geral". Tese de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Publisher
Instituto Superior de Economia e Gestão