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Publicação

Análise da volatilidade do prémio de risco do mercado de capitais português

2002Artigo científico Acesso aberto
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dc.contributor.authorMartins, Graça
dc.contributor.authorCouto, Gualter
dc.contributor.authorCosta, Piriquito
dc.date.accessioned2015-10-29T16:28:51Z
dc.date.available2015-10-29T16:28:51Z
dc.date.issued2002
dc.description.abstractNeste estudo aplicaram-se os modelos ARCH a volatilidade do prémio de risco do mercado de acções português no período 1993 a 2001, em bases diária e mensal. Constatou-se o melhor desempenho do modelo GARCH comparativamente aos ARCH e EGARCH. As rendibilidades diárias permitiram uma melhor performance do que as mensais. No subperíodo de 1997 a 2001, constatou-se existência de estacionaridade da variância, o que não aconteceu com a série global. Com base no modelo GARCH(l,1) aplicado a esse subperíodo fez-se uma previsão da volatilidade para os dias seguintes ao termo das observações.pt_PT
dc.identifier.citationMartins, Graça, Gualter Couto e Piriquito Costa (2002). "Análise da volatilidade do prémio de risco do mercado de capitais português". Estudos de Gestão, VII(1):19-42pt_PT
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10400.5/9945
dc.language.isoporpt_PT
dc.publisherInstituto Superior de Economia e Gestãopt_PT
dc.subjectvolatilidadept_PT
dc.subjectprémio de riscopt_PT
dc.subjectARCHpt_PT
dc.subjectGARCHpt_PT
dc.subjectEGARCHpt_PT
dc.subjectprevisãaopt_PT
dc.titleAnálise da volatilidade do prémio de risco do mercado de capitais portuguêspt_PT
dc.typejournal article
dspace.entity.typePublication
oaire.citation.conferencePlaceLisboapt_PT
oaire.citation.endPage42pt_PT
oaire.citation.issue1pt_PT
oaire.citation.startPage19pt_PT
oaire.citation.titleEstudos de Gestãopt_PT
oaire.citation.volumeVIIpt_PT
rcaap.rightsopenAccesspt_PT
rcaap.typearticlept_PT

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2002, Volume VII, nº 1