Publicação
Modelling dependence between frequency and severity of insurance claims
| dc.contributor.advisor | Silva, João Andrade e | |
| dc.contributor.author | Carreira, Inês Duarte | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.description | Mestrado em Actuarial Science | pt_PT |
| dc.description.abstract | A estimação da perda individual é uma importante tarefa para calcular os preços das apólices de seguro. A abordagem padrão assume independência entre a frequência e a severidade dos sinistros, o que pode não ser uma suposição realística. Neste texto, a dependência entre números e montantes de sinistros é explorada, num contexto de Modelos Lineares Generalizados. Um modelo de severidade condicional e um modelo de Cópula são apresentados como alternativas para modelar esta dependência e posteriormente aplicados a um conjunto de dados fornecido por uma seguradora portuguesa. No final, a comparação com o cenário de independência é realizada. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The estimation of the individual loss is an important task to price insurance policies. The standard approach assumes independence between claim frequency and severity, which may not be a realistic assumption. In this text, the dependence between claim counts and claim sizes is explored, in a Generalized Linear Model framework. A Conditional severity model and a Copula model are presented as alternatives to model this dependence and later applied to a data set provided by a Portuguese insurance company. At the end, the comparison with the independence scenario is carried out. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Carreira, Inês Duarte (2017). "Modelling dependence between frequency and severity of insurance claims". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/14631 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.subject | Frequência | pt_PT |
| dc.subject | Severidade | pt_PT |
| dc.subject | Perda por apólice | pt_PT |
| dc.subject | Dependência | pt_PT |
| dc.subject | Modelos Lineares Generalizados | pt_PT |
| dc.subject | Modelo Condicional | pt_PT |
| dc.subject | Modelo de Cópula | pt_PT |
| dc.subject | Modelo de Barreira | pt_PT |
| dc.subject | Frequency | pt_PT |
| dc.subject | Severity | pt_PT |
| dc.subject | Policy Loss | pt_PT |
| dc.subject | Dependence | pt_PT |
| dc.subject | Generalized Linear Model | pt_PT |
| dc.subject | Conditional Model | pt_PT |
| dc.subject | Copula Model | pt_PT |
| dc.subject | Hurdle model | pt_PT |
| dc.title | Modelling dependence between frequency and severity of insurance claims | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |