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Publicação
Modelling dependence between frequency and severity of insurance claims
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
A estimação da perda individual é uma importante tarefa para calcular os preços das apólices de seguro. A abordagem padrão assume independência entre a frequência e a severidade dos sinistros, o que pode não ser uma suposição realística. Neste texto, a dependência entre números e montantes de sinistros é explorada, num contexto de Modelos Lineares Generalizados. Um modelo de severidade condicional e um modelo de Cópula são apresentados como alternativas para modelar esta dependência e posteriormente aplicados a um conjunto de dados fornecido por uma seguradora portuguesa. No final, a comparação com o cenário de independência é realizada.
The estimation of the individual loss is an important task to price insurance policies. The standard approach assumes independence between claim frequency and severity, which may not be a realistic assumption. In this text, the dependence between claim counts and claim sizes is explored, in a Generalized Linear Model framework. A Conditional severity model and a Copula model are presented as alternatives to model this dependence and later applied to a data set provided by a Portuguese insurance company. At the end, the comparison with the independence scenario is carried out.
The estimation of the individual loss is an important task to price insurance policies. The standard approach assumes independence between claim frequency and severity, which may not be a realistic assumption. In this text, the dependence between claim counts and claim sizes is explored, in a Generalized Linear Model framework. A Conditional severity model and a Copula model are presented as alternatives to model this dependence and later applied to a data set provided by a Portuguese insurance company. At the end, the comparison with the independence scenario is carried out.
Descrição
Mestrado em Actuarial Science
Palavras-chave
Frequência Severidade Perda por apólice Dependência Modelos Lineares Generalizados Modelo Condicional Modelo de Cópula Modelo de Barreira Frequency Severity Policy Loss Dependence Generalized Linear Model Conditional Model Copula Model Hurdle model
Contexto Educativo
Citação
Carreira, Inês Duarte (2017). "Modelling dependence between frequency and severity of insurance claims". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão