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Publicação
Desenvolvimento de um modelo de preditivo do preço de energia no mercado ibérico
| Nome: | Descrição: | Tamanho: | Formato: | |
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
The objective of this work is to build accurate forecasts for the price of energy in the
Iberian market. Good forecasts allow companies to make better decisions at the business
level. To achieve this goal, I collected data which is relevant to develop forecasting
models under an econometric framework.
The present work used the ARIMA and ARIMAX models to obtain forecasts. The
Box-Jenkins methodology was used as a reference for the model building process. I
used the R software to perform data analysis, time series modelling and compute the
forecasts for the variable of interest.
I find that the ARIMAX models performed better than the ARIMA models in
predicting the price of energy.
O presente trabalho tem como objetivo prever o preço de energia no mercado Ibérico. Um modelo de previsão assertivo permite que as empresas façam melhores decisões a nível empresarial. Para alcançar esse objetivo, foram obtidos os dados que serviram de base para o desenvolvimento dos modelos de previsão. O presente trabalho utilizou os modelos ARIMA e ARIMAX para realizar as previsões. A metodologia Box-Jenkins foi utilizada como referência para a construção dos modelos. Todo o processo de análise e desenvolvimento dos modelos foi feito no software R. Os modelos ARIMAX tiveram uma melhor performance em relação aos modelos ARIMA na previsão do preço de energia.
O presente trabalho tem como objetivo prever o preço de energia no mercado Ibérico. Um modelo de previsão assertivo permite que as empresas façam melhores decisões a nível empresarial. Para alcançar esse objetivo, foram obtidos os dados que serviram de base para o desenvolvimento dos modelos de previsão. O presente trabalho utilizou os modelos ARIMA e ARIMAX para realizar as previsões. A metodologia Box-Jenkins foi utilizada como referência para a construção dos modelos. Todo o processo de análise e desenvolvimento dos modelos foi feito no software R. Os modelos ARIMAX tiveram uma melhor performance em relação aos modelos ARIMA na previsão do preço de energia.
Descrição
Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão
Palavras-chave
Forecasting Energy ARIMA ARIMAX R Box-Jenkins Methodology Previsão Energia Metodologia Box-Jenkins
Contexto Educativo
Citação
Barboza, Vitor Travassos (2022). “Desenvolvimento de um modelo de preditivo do preço de energia no mercado ibérico”. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão