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Publicação
Mensuração e monitorização do risco climático para as instituições financeiras
| Nome: | Descrição: | Tamanho: | Formato: | |
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
Este trabalho consiste na criação de uma ferramenta para a mensuração dos riscos a que
as operações de créditos das instituições financeiras podem estar sujeitas devido às
alterações do clima, isto é, o chamado risco climático. A motivação para a escolha do
tema surge da evidente necessidade de adaptação das instituições financeiras às novas
normas e realidades do mercado financeiro, no que a este risco diz respeito.
Com efeito, tanto os bancos centrais como os reguladores estão a adotar cada vez mais
estratégias e métricas para a mensuração do risco que as instituições financeiras assumem
ao financiar empresas que, de alguma maneira, agridem o meio ambiente e contribuem
para as mudanças climáticas a longo prazo.
A ferramenta a ser desenvolvida permite a avaliação do risco climático através da análise
de variáveis como o risco setorial, o rating externo e a concentração de um determinado
empréstimo em relação ao total do portfólio. O resultado dessa avaliação é
consubstanciado na atribuição de uma classificação de risco que pode ser uma fonte de
informação para diversas análises e auxiliar na tomada de decisão.
This work creates a tool to measure the risks to which the credit operations of financial institutions may be subjected due to climate changes, that is, the so-called climate risk. The motivation for choosing this theme arises from the evident need of financial institutions to adapt to the new rules and realities of the financial market, with respect to this risk. In fact, both central banks and regulators are increasingly demanding strategies and metrics to measure the risk that financial institutions assume when financing companies that, in some way, harm the environment and contribute to climate changes in the long term. The tool to be designed makes it possible to assess of the climate risk through the analysis of variables such as the sectoral risk, the external rating, and the concentration of a given loan in relation to the total portfolio. The result of this evaluation is th assignment of a risk rating that can be a source of information for various analyzes and assist in decisionmaking processes.
This work creates a tool to measure the risks to which the credit operations of financial institutions may be subjected due to climate changes, that is, the so-called climate risk. The motivation for choosing this theme arises from the evident need of financial institutions to adapt to the new rules and realities of the financial market, with respect to this risk. In fact, both central banks and regulators are increasingly demanding strategies and metrics to measure the risk that financial institutions assume when financing companies that, in some way, harm the environment and contribute to climate changes in the long term. The tool to be designed makes it possible to assess of the climate risk through the analysis of variables such as the sectoral risk, the external rating, and the concentration of a given loan in relation to the total portfolio. The result of this evaluation is th assignment of a risk rating that can be a source of information for various analyzes and assist in decisionmaking processes.
Descrição
Mestrado Bolonha em Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial
Palavras-chave
Risco de crédito Mudanças climáticas Heatmap Credit risk Climate changes
Contexto Educativo
Citação
Santos, Gabriel Henrique Rocha (2022). “Mensuração e monitorização do risco climático para as instituições financeiras”. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão