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Publicação
Avaliação estatística de tratados de resseguro
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Orientador(es)
Resumo(s)
Este trabalho resultou fundamentalmente da conjugação de duas preocupações:
• por um lado, a de apresentar os modelos actuariais mais adequados para a determinação de
combinações óptimas de tratados de resseguro;
• e, por outro lado a de encontrar uma metodologia aplicável, ainda que com algumas limitações, a
uma carteira real de uma companhia de seguros, já que estudos desta natureza não deveriam
estar desligados do sector segurador, dada a importância desta área para o desenvolvimento de
maior ligação entre a Universidade e o mundo empresarial.
Esta dissertação está assim dividida em duas partes, uma de índole mais teórica, com o objectivo de
apresentar alguns conceitos de resseguro e os métodos aplicados à determinação de tratados
óptimos, e uma outra de caracter empírico, constituída pela aplicação de métodos matemáticos na
resolução do problema anteriormente referido e que se coloca anualmente a qualquer seguradora.
No primeiro capítulo, enunciam-se as motivações e relevância do tema do estudo, bem como os
objectivos da presente dissertação e no segundo capítulo far-se-á uma introdução ao resseguro
apresentando de uma forma sucinta os principais conceitos que lhe estão associados.
O objectivo dos dois capítulos seguintes consiste na descrição das principais características dos
tratados proporcionais (capítulo 3) e dos tratados não proporcionais (capítulo 4), realçando-se as
respectivas vantagens e inconvenientes.
No quinto capítulo são recenseados os principais resultados teóricos sobre a problemática da escolha
de tratados óptimos de resseguro, dando ênfase unicamente aos modelos actuariais de resseguro, de
acordo com a terminologia de Lemaire.
No sexto capítulo faz-se uma aplicação empírica a uma carteira do ramo Automóvel, usando para o
efeito dados reais de uma carteira de uma companhia de Seguros.
Finalmente, no sétimo capítulo pretende chamar-se a atenção para problemas omissos na literatura e
abrir perspectivas de investigação futuras.
Descrição
Mestrado em Actuariado e Gestão de Riscos Financeiros
Palavras-chave
Resseguro Quota-parte Excess of loss combinação óptima de tratados variância do risco retido curvas isocusto
Contexto Educativo
Citação
Matos, Maria Paula dos Santos Pinto de (1995). “Avaliação estatística de tratados de resseguro”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão