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Detecção e estimação do modelo ARCH. Aplicação à variação da taxa de câmbio do marco em escudos
| dc.contributor.author | Nicolau, João Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-10T12:38:04Z | |
| dc.date.available | 2022-05-10T12:38:04Z | |
| dc.date.issued | 1994-04 | |
| dc.description.abstract | Na abordagem dos modelos ARCH coloca-se frequentemente dois problemas: como detectar urn efeito ARCH e como estimar um modelo de regressão com efeito ARCH. É nosso propósito, neste trabalho, apresentar alguns resultados sobre estas questões, ilustrando-os com uma aplicação as variações da cotação do marco em escudos. . | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Nicolau, João Carlos .14. “Detecção e estimação do modelo ARCH. Aplicação à variação da taxa de câmbio do marco em escudos”. Instituto Superior de Economia e Gestão .CIEF. Documento de trabalho nº 14/ 1994 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/24272 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | ISEG - CIEF | pt_PT |
| dc.relation.ispartofseries | CIEF/ Documento de trabalho nº 14/ 1994; | |
| dc.subject | ARCH | pt_PT |
| dc.subject | Método da quase máxima verosimilhança | pt_PT |
| dc.subject | Método semi-paramétrico | pt_PT |
| dc.subject | Modelos não lineares multiplicativos | pt_PT |
| dc.subject | Detecção de modelos não lineraes | pt_PT |
| dc.subject | Teste BDS | pt_PT |
| dc.title | Detecção e estimação do modelo ARCH. Aplicação à variação da taxa de câmbio do marco em escudos | pt_PT |
| dc.type | working paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | workingPaper | pt_PT |