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Publicação
Detecção e estimação do modelo ARCH. Aplicação à variação da taxa de câmbio do marco em escudos
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
Na abordagem dos modelos ARCH coloca-se frequentemente dois problemas: como detectar urn efeito ARCH e como estimar um modelo de regressão com efeito ARCH. É nosso propósito, neste trabalho, apresentar alguns resultados sobre estas questões, ilustrando-os com uma aplicação as variações da cotação do marco em escudos. .
Descrição
Palavras-chave
ARCH Método da quase máxima verosimilhança Método semi-paramétrico Modelos não lineares multiplicativos Detecção de modelos não lineraes Teste BDS
Contexto Educativo
Citação
Nicolau, João Carlos .14. “Detecção e estimação do modelo ARCH. Aplicação à variação da taxa de câmbio do marco em escudos”. Instituto Superior de Economia e Gestão .CIEF. Documento de trabalho nº 14/ 1994