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Publicação
Tarifação em não-vida com um MLG, aplicação prática com a ferramenta R
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| 1.64 MB | Adobe PDF |
Orientador(es)
Resumo(s)
No contexto atual de estagnação económica, de uma nova regulamentação prudencial e de um aumento geral da concorrência, as companhias de seguros visam reposicionar-se no mercado com o objetivo de aumentar a rentabilidade dos seus produtos, proporcionando ao mesmo tempo preços mais justos aos seus segurados. No entanto, o que acaba por acontecer a maioria das vezes é uma discrepância entre os sinistros reais e as previsões do modelo, originada pelo facto de os antigos coeficientes tarifários já não corresponderem à carteira em questão.
Este trabalho propõe métodos para fornecer apoio à decisão na seleção de variáveis e à escolha do modelo do prémio puro para uma companhia de seguros. Para este efeito será usada a teoria dos Modelos Lineares Generalizados (MLG) com recurso à ferramenta R e iremos aplica-la a uma companhia de seguros Não-Vida. Os resultados finais foram analisados considerando esta metodologia, mas também tendo em conta uma perspetiva de rentabilidade da companhia.
Under the current context of economic stagnation, of a new supervisory regime, and of a general increase in market competition, insurance companies aim to reposition themselves in the market with the goal of increasing their profitability, while providing fairer prices to their policyholders. However, what tends to happen most of the times is that there is a difference between the real claims and the predictions of the model used, originated by the fact that the old ratemaking variables are not adapted to the current portfolio. The goal of this work is to propose methods to support business decision making of ratemaking variables and to the choice of a pure premium model of an insurance company. To this end, it will be used the theory behind Generalized Linear Models (GLM) by treating the data using the software tool R and applying it to a Non-Life insurance company. The final results will be commented using this methodology, but also by taking into account the profitability of the company.
Under the current context of economic stagnation, of a new supervisory regime, and of a general increase in market competition, insurance companies aim to reposition themselves in the market with the goal of increasing their profitability, while providing fairer prices to their policyholders. However, what tends to happen most of the times is that there is a difference between the real claims and the predictions of the model used, originated by the fact that the old ratemaking variables are not adapted to the current portfolio. The goal of this work is to propose methods to support business decision making of ratemaking variables and to the choice of a pure premium model of an insurance company. To this end, it will be used the theory behind Generalized Linear Models (GLM) by treating the data using the software tool R and applying it to a Non-Life insurance company. The final results will be commented using this methodology, but also by taking into account the profitability of the company.
Descrição
Mestrado em Ciências Actuariais
Palavras-chave
Tarifação Perfil de Risco Modelos Lineares Generalizados Família de Dispersão Exponencial Família Tweedie Prémio Puro Ratemaking Risk Profile Generalized Linear Models Exponential Family Tweedie Family Pure Premium
Contexto Educativo
Citação
Nogueira, Francisco Alier Valentim (2015). "Tarifação em não-vida com um MLG, aplicação prática com a ferramenta R". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão