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Publicação
Investment policy statement for : Sara David
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Orientador(es)
Resumo(s)
The Investment Policy Statement is a detailed document that provides an overview of a client's holdings and portfolio performance. The following document pertains to the specific portfolio created for Ms. Sara David. Ms. Sara David recently received an inheritance of 1,000,000€, which she intends to invest with the goal of generating returns sufficient to cover her daughters' education abroad. The ultimate objective is to achieve a total of 1,412,043.96€ by 2034, representing a ten-year time horizon for the investment. The client follows the value investing philosophy, has a moderate risk tolerance, and aims to preserve capital without having any liquidity requirements. The proposed portfolio is a multi-asset portfolio consisting of twelve stocks, two equity ETFs, one fixed income ETF, and one commodities ETF. All the securities were chosen following meticulous screening, and the optimization process considered various constraints for the securities weights based on the client's profile and the macro-economic analysis conducted previously. The final portfolio is expected to generate an annual return of 7.22% with an annualized standard deviation of 12.72%. Additionally, a risk analysis was performed using various Value-at-Risk methods
Uma Declaração de Política de Investimento/Investment Policy Statement (DPI/IPS) é um documento que delineia os processos de construção de uma carteira de investimentos, bem como a sua composição e performance, serve como uma ferramenta de comunicação entre o consultor financeiro e o cliente. O seguinte documento refere-se à carteira criada para a Sra. Sara David. A Sra. Sara David recebeu recentemente uma herança, que pretende investir com o objetivo de gerar um retorno suficiente para cobrir a educação das suas filhas no estrangeiro. O objetivo final é alcançar um total de 1.412.043,96€ até 2034, representando um horizonte de investimento de dez anos. A cliente segue a filosofia de investimento de value investing, tem uma tolerância ao risco moderada, visa preservar capital e não tem quaisquer requisitos de liquidez. A carteira de investimentos proposta é uma carteira de multi-ativos composta por doze ações, dois ETFs de ações, um ETF de obrigações e um ETF de ouro. Todos os ativos foram escolhidos após uma triagem meticulosa e o processo de otimização considerou várias restrições para os pesos dos ativos com base no perfil da cliente e na análise macroeconômica realizada previamente. Espera-se que o portfolio final gere um retorno anualizado de 7,22% com um desvio padrão anualizado de 12,72%. Adicionalmente, foi realizada uma análise de risco utilizando vários métodos de Valor em Risco (Value-at-Risk, VaR).
Uma Declaração de Política de Investimento/Investment Policy Statement (DPI/IPS) é um documento que delineia os processos de construção de uma carteira de investimentos, bem como a sua composição e performance, serve como uma ferramenta de comunicação entre o consultor financeiro e o cliente. O seguinte documento refere-se à carteira criada para a Sra. Sara David. A Sra. Sara David recebeu recentemente uma herança, que pretende investir com o objetivo de gerar um retorno suficiente para cobrir a educação das suas filhas no estrangeiro. O objetivo final é alcançar um total de 1.412.043,96€ até 2034, representando um horizonte de investimento de dez anos. A cliente segue a filosofia de investimento de value investing, tem uma tolerância ao risco moderada, visa preservar capital e não tem quaisquer requisitos de liquidez. A carteira de investimentos proposta é uma carteira de multi-ativos composta por doze ações, dois ETFs de ações, um ETF de obrigações e um ETF de ouro. Todos os ativos foram escolhidos após uma triagem meticulosa e o processo de otimização considerou várias restrições para os pesos dos ativos com base no perfil da cliente e na análise macroeconômica realizada previamente. Espera-se que o portfolio final gere um retorno anualizado de 7,22% com um desvio padrão anualizado de 12,72%. Adicionalmente, foi realizada uma análise de risco utilizando vários métodos de Valor em Risco (Value-at-Risk, VaR).
Descrição
Mestrado Bolonha em Finanças
Palavras-chave
Asset Management Portfolio Theory IPS CFA Risk Tolerance Investment Philosophy ETF Value Investing Security Selection Modern Portfolio Theory Mean Variance Theory Sharpe Ratio Risk Analysis Value at Risk
Contexto Educativo
Citação
Silveira, Matilde de Almeida Castel-Branco da (2024). “Investment policy statement for : Sara David”. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão