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Publicação
MSCI emerging markets index (Preisindex) express
| Nome: | Descrição: | Tamanho: | Formato: | |
|---|---|---|---|---|
| 574.74 KB | Adobe PDF |
Orientador(es)
Resumo(s)
Este projeto incide sobre o pricing e valorização de produtos estruturados multi-
correlacionados, com ênfase no impacto da correlação neste tipo específico de produto. Este
estudo baseia a sua análise no produto estruturado Express Certificate linked to MSCI
Emerging Markets (Price Index), emitido pela Deutsche Bank AG. Apresenta a descrição do
produto, destacando os vários riscos incorridos pelos emitentes e investidores. Em seguida,
passa pela metodologia utilizada, incluindo o uso da simulação de Monte Carlo e modelo
binomial, para desenvolver modelos de precificação
This project focuses on the pricing and valuation of multi-correlated structured products, with an emphasis on the impact of correlation on this specific type of product. This study based its analysis through the Express Certificate linked to MSCI Emerging Markets (Price Index) structured product issued by Deutsche Bank AG. It features the product's description, highlighting the various risks incurred by issuers and investors. Then goes through the methodology employed, including the use of Monte Carlo simulation, and binomial model, to develop pricing models.
This project focuses on the pricing and valuation of multi-correlated structured products, with an emphasis on the impact of correlation on this specific type of product. This study based its analysis through the Express Certificate linked to MSCI Emerging Markets (Price Index) structured product issued by Deutsche Bank AG. It features the product's description, highlighting the various risks incurred by issuers and investors. Then goes through the methodology employed, including the use of Monte Carlo simulation, and binomial model, to develop pricing models.
Descrição
Mestrado Bolonha em Finanças
Palavras-chave
Produtos Estruturados Simulação de Monte Carlo Modelo Binomial Teste de Stress Cobertura de Delta-Gamma Structured Products Monte Carlo Simulation Binomial Model Stress Testing Delta-Gamma Hedging
Contexto Educativo
Citação
Sardinha, José Torres Branco Frazão (2024). “MSCI emerging markets index (Preisindex) express”. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão