A carregar...
Publicação
Testes de especificação ao modelo de Hazard proporcional
| Nome: | Descrição: | Tamanho: | Formato: | |
|---|---|---|---|---|
| 6.9 MB | Adobe PDF |
Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
O estudo dos factores que influenciam o tempo entre dois acontecimentos é um tópico comum a vários ramos das ciências económicas. Na literatura, este tipo de análise é conhecida por "Análise da Duração n e os modelos estatísticos/econométricos que lhe estão associados são os "Modelos de Duroção". No trabalho que se segue iremos apresentar mn conjunto de testes de especificação ao modelo de Hazard Pro porcional assim como iremos analisar as propriedades de amostras finitas de testes de especificação gerais, em particular, testes de momentos condicionais.
The analysis of factors inflnencing the time between evento; is a topic common to severa!areas of the economic sciences. ln the literature, this type of ana1ysis is known as Duration Analysis and the inherent econometric models are the Duration Models. ln this work, we will present some specification tests of the Proportional Hazard model and we will also analyse the finite sample properties of general specification tests, in particular, conditional moments tests
The analysis of factors inflnencing the time between evento; is a topic common to severa!areas of the economic sciences. ln the literature, this type of ana1ysis is known as Duration Analysis and the inherent econometric models are the Duration Models. ln this work, we will present some specification tests of the Proportional Hazard model and we will also analyse the finite sample properties of general specification tests, in particular, conditional moments tests
Descrição
Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão
Palavras-chave
Modelos de Duração Hazard Proporcional Testes de Especificação Modelo de Cox Momentos Condicionais Simulação Monte Cario Cox Mode Conditional Moments Duration Models Proportional Hazard Specification Tests Monte Carlo simulation
Contexto Educativo
Citação
Dias, Daniel Alexandre Baptista (2005). "Testes de especificação ao modelo de Hazard proporcional". Dissertação de Mestrado, Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão