Publicação
Cronologia de eventos que provocaram perdas nos retornos superiores ao VAR no setor energético português
| dc.contributor.advisor | Sobreira, Nuno | |
| dc.contributor.author | Parreira, Eduardo Lourenço | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-06T10:36:36Z | |
| dc.date.available | 2018-12-06T10:36:36Z | |
| dc.date.issued | 2018-10 | |
| dc.description | Mestrado em Econometria Aplicada e Previsão | pt_PT |
| dc.description.abstract | O propósito deste estudo foi quantificar o risco de mercado a que as principais empresas energéticas presentes na Euronext Lisboa estiveram expostas no período entre dezembro de 2012 a junho de 2017 e apresentar, de forma cronológica, os eventos que podem ter provocado perdas nos retornos superiores ao risco de mercado estimado. Para quantificar tal risco foi usada a medida Value at Risk, calculada através das abordagens econométrica e RiskMetrics, fazendo uso de previsões da volatilidade a 1 passo já existentes. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The purpose of this study was to quantify the market risk to which the main energy companies present at Euronext Lisbon were exposed in the period between December 2012 and June 2017 and to present chronologically the events that may have caused losses in returns higher than estimated market risk. To quantify such risk, the Value at Risk measure, calculated using the econometric and RiskMetrics approaches, was used, making use of already existing 1-step volatility forecasts. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Parreira, Eduardo Lourenço (2018). "Cronologia de eventos que provocaram perdas nos retornos superiores ao VAR no setor energético português". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/16463 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.subject | Value at Risk | pt_PT |
| dc.subject | Modelos GARCH | pt_PT |
| dc.subject | RiskMetrics | pt_PT |
| dc.subject | Empresas energéticas | pt_PT |
| dc.subject | Euronext Lisboa | pt_PT |
| dc.subject | GARCH Models | pt_PT |
| dc.subject | Energy Companies | pt_PT |
| dc.subject | Euronext Lisbon | pt_PT |
| dc.title | Cronologia de eventos que provocaram perdas nos retornos superiores ao VAR no setor energético português | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |