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Description
Este texto de apoio destina-se sobretudo a ajudar os alunos de Macroeconometria I do ISEG no estudo dos modelos dinâmicos lineares uni-equacionais. Também pode ser empregue com outras finalidades, obviamente, e não se considera que o nível de dificuldade seja muito elevado. Existem contudo alguns pressupostos que se consideram satisfeitos como, por exemplo, algum conhecimento prévio de manipulações polinomiais no operador de desfasamento (aqui representado com L mas que na literatura de séries temporais é habitualmente representado com B, de backward shift). A esmagadora maioria das notas em que este texto se baseia são bastante antigas, pois tiveram poucas alterações nos últimos anos. Aliás, em parte substancial deste texto transcrevo exactamente o que escrevi há cerca de 22 anos, para um texto feito para apoiar o estudo dos alunos de licenciatura de então, no ano lectivo de 1997/98 (Lopes, 1999). É o que se passa com as secções 3, 4 e 6, que constituem o núcleo central deste texto, bastante inspiradas no trabalho de Hendry (1995, por exemplo) e Boswijk (1994), este no que se refere à reparametrização dos modelos ADL e à sua relação com os modelos de correcção de erros. Procurei mudar algum desse texto mas, na maior parte das vezes, considerei que modificar o texto original só pioraria a sua clareza. Não se pense, no entanto, que esta matéria está datada, no sentido de ultrapassada. Pelo contrário, a abordagem aqui apresentada é bastante mais moderna que a de Wooldridge (2016), cujo título faz apelo explícito à modernidade da abordagem. É também ainda actual, pois não é raro encontrar-se trabalho de investigação recente recorrendo aos modelos ADL, ou ARDL, como também são conhecidos. Aliás, boa parte desta matéria é importante para compreender um dos métodos empregues na estimação de vectores de cointegração, o chamado método “num só passo”, que será abordado no último capítulo, o mais moderno e avançado do programa.
Keywords
Pedagogical Context
Citation
Lopes, Artur Silva (2020). "Modelos Dinâmicos Lineares Uni-equacionais — uma introdução". Texto de apoio. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.