A carregar...
Publicação
Raízes unitárias e quebras de estrutura : uma aplicação a séries macroeconómicas anuais portuguesas
| Nome: | Descrição: | Tamanho: | Formato: | |
|---|---|---|---|---|
| 4.64 MB | Adobe PDF |
Orientador(es)
Resumo(s)
Neste trabalho pretendeu-se expor e aplicar os principais métodos existentes,
habitualmente designados por testes de raízes unitárias, para determinar qual dos dois
modelos, estacionário em tendência ou estacionário em diferenças, melhor caracteriza
uma determinada série temporal. Em particular, deu-se especial atenção aos
procedimentos utilizados para testar a presença de uma raiz unitária autoregressiva que
contemplam a possibilidade da tendência determinística da série apresentar uma quebra
no nível e/ou no declive ao longo do período amostrai. Sendo inevitável a selecção do
momento em que a tendência se altera, previligiou-se a abordagem que considera
explicitamente a escolha da data de quebra como correlacionada com os dados.
Sabendo-se que os resultados destes testes são sensíveis ao número de quebras
consideradas sob a hipótese alternativa, também se apresentaram os procedimentos
que acomodam a possibilidade de duas alterações endógenas.
Após a apresentação dos principais aspectos teóricos fez-se uma aplicação prática
utilizando um conjunto de 15 séries macroeconómicas Portuguesas. Recorrendo aos
testes clássicos, na maioria dos casos não é possível rejeitar a hipótese destas séries
serem realizações de processos estocásticos não estacionários. Como seria de esperar,
quando se utilizaram os testes que permitem uma (ou duas) quebra(s) endógena(s)
verificou-se que para algumas variáveis deixa de ser tão evidente a existência de uma
raiz unitária.
Descrição
Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão
Palavras-chave
tendência determinística raiz unitária autoregressiva tendência estocástica quebras de estrutura data de quebra testes de hipóteses
Contexto Educativo
Citação
Cruz, Patrícia Alexandra M. Valadas Moura (1997). “Raízes unitárias e quebras de estrutura : uma aplicação a séries macroeconómicas anuais portuguesas”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão