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Publicação
Fórmula e desigualdade de Lundberg : aplicação ao resseguro excess of loss
Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
Os limites de Lundberg e resultados relacionados são estabelecidos sucessivamente
para:
processos de Poisson;
processos de renovação;
processos de renovação estacionários;
processos de Cox.
Com base nos resultados obtidos, a propriedade optimal do resseguro excess of
loss é extendida para além dos processos de Poisson aos processos de renovação
usual e estacionária.
Vê-se assim que, debaixo de condições bastante gerais, esse tipo de resseguro
minimiza o limite superior da probabilidade de ruína.
The Lundberg limits and conceming results are obtained successively for; Poisson process; renewal process; stationary renewal process; Cox processes. Based on the obtained results the optimal property of excess of loss reinsurance is extended beyond the Poisson process to renewal] and stationary renewall pro- cesses. Sow that in general conditions, that type of reinsurance minimize the upper bound of ruin probability.
The Lundberg limits and conceming results are obtained successively for; Poisson process; renewal process; stationary renewal process; Cox processes. Based on the obtained results the optimal property of excess of loss reinsurance is extended beyond the Poisson process to renewal] and stationary renewall pro- cesses. Sow that in general conditions, that type of reinsurance minimize the upper bound of ruin probability.
Descrição
Mestrado em Ciências Actuariais
Palavras-chave
Probabilidade de ruína Expoente de Lundberg Limites de Lundberg Resseguro excess of loss Probabilidade de ruína. expoente de Lundberg Ruin probability Lundberg exponent Lundberg limit Excess of loss Reinsurance limites de Lundberg resseguro excess of loss.
Contexto Educativo
Citação
Crispim, Iris Ana Gomes Núncio (2004). "Fórmula e desigualdade de Lundberg : aplicação ao resseguro excess of loss ". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão