Publication
A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH
| dc.contributor.author | Duarte, Elisabete Mendes | |
| dc.contributor.author | Fonseca, José Alberto Soares da | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-30T09:49:08Z | |
| dc.date.available | 2015-10-30T09:49:08Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | A volatilidade desempenha um papel importante na avaliação dos activos financeiros, daí que proliferem na literatura estudos com vista a sua especificação e medida. Existem várias técnicas para a estimação da volatilidade sendo a volatilidade determinística uma das mais utilizadas. Este tipo de estimação admite que a volatilidade apresenta uma dependência temporal de variáveis conhecidas no mercado. 0 presente artigo testa a hipótese de existência de volatilidade determinística no índice PSI-20. Para esse fim recorre-se a modelos da familia ARCH e GARCH, que elevado número de estudos revelam ser bastante adequados à análise das séries de preços de activos financeiros. | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Duarte, Elisabete Mendes e José Alberto Soares da Fonseca (2003). "A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH". Estudos de Gestão, VIII(1):87-104 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/9956 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação de opções | pt_PT |
| dc.subject | Modelos ARCH e GARCH | pt_PT |
| dc.title | A análise da volatilidade do índice PSI-20 baseada modelos ARCH e GARCH | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 104 | pt_PT |
| oaire.citation.issue | 1 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 87 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Estudos de Gestão | pt_PT |
| oaire.citation.volume | VIII | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |