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Aplicação da Teoria de Valores Extremos à actividade seguradora
| dc.contributor.advisor | Centeno, Maria de Lourdes | |
| dc.contributor.author | Santos, Jeferino Manuel dos | |
| dc.date.accessioned | 2009-03-19T10:02:45Z | |
| dc.date.available | 2009-03-19T10:02:45Z | |
| dc.date.issued | 2003-10 | |
| dc.description | Mestrado em Ciências Actuariais | en |
| dc.description.abstract | O objectivo principal deste trabalho é realçar a importância da Teoria de Valores Extremos na actividade seguradora. São apresentados de uma forma sucinta alguns dos principais resultados ligados a esta teoria. São apresentadas algumas estatísticas que possibilitam a simplificação do processo de reconhecimento de dados de cauda pesada. A modelação da cauda é um assunto de particular interesse, são apresentados dois métodos de modelação da cauda, um pelo ajustamento de uma distribuição de Pareto Generalizada, outro pela aplicação de um método semi-paramétrico adaptativo. No fim, os resultados obtidos por cada um dos modelos são integrados como módulo num modelo de solvência. | en |
| dc.description.abstract | The main purpose of this dissertation is to enhance the importance of Extreme Value Theory in the insurance sector. A short introduction to the main results inherent in this theory is presented. Also, a set of statistics to simplify the recognition process of heavy tailed data is provided. Tail modelling is a subject of particular interest in this dissertation, two approaches are presented, one by fitting a Generalized Pareto Distribution, other by modelling by means of a semi-parametric adaptive method. In the last part, the results of these approaches are integrated as a module in a broader solvency model. | |
| dc.identifier.citation | Santos, Jeferino Manuel dos. 2003. "Aplicação da Teoria de Valores Extremos à actividade seguradora". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/652 | |
| dc.language.iso | por | en |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | en |
| dc.subject | Teoria de Valores Extremos | en |
| dc.subject | dados de cauda pesada | en |
| dc.subject | Distribuição de Pareto Generalizada | en |
| dc.subject | estimação semi-paramétrica adaptativa | en |
| dc.subject | indemnizações agregadas | en |
| dc.subject | modelo de solvência | en |
| dc.subject | Extreme Value Theory | |
| dc.subject | heavy tailed data | |
| dc.subject | Generalized Pareto Distribution | |
| dc.subject | semi-parametric adaptive estimation | |
| dc.subject | aggregate loss | |
| dc.subject | solvency model | |
| dc.title | Aplicação da Teoria de Valores Extremos à actividade seguradora | en |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | en |
| rcaap.type | masterThesis | en |