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Publicação
Análise actuarial de provisões para sinistros : uma aplicação do método Bootstrap
| Nome: | Descrição: | Tamanho: | Formato: | |
|---|---|---|---|---|
| 15.34 MB | Adobe PDF |
Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
Nos últimos anos, a figura do actuário responsável teve um grande impulso em Portugal, nomeadamente a partir do momento em que foi reconhecida a necessidade de
garantir a adequabiliclacle das tarifas praticadas e das provisões técnicas constituídas
pelas empresas seguradoras. O objectivo do presente trabalho, foi o de efectuar uma
reflexão sobre algumas das ferramentas que o actuário tem actualmente à sua disposição para avaliar a adequabilidade dessas provisões técnicas, mais especificamente
das provisões para sinistros.
Numa primeira fase, referem-se rapidamente algumas das metodologias determinísticas mais utilizadas, efectuando-se uma apreciação crítica das mesmas. Numa
tentativa de colmatar uma das fraquezas mais evidentes destas metodologias, a impossibilidade de determinar o grau de confiança/ variabilidade das estimativas obtidas,
avança-se então, para uma segunda fase, onde se estudam com mais pormenor algumas metodologias de cariz estocástico, como sejam o Método de Thomas Mack e o
recurso aos Modelos Lineares Generalizados.
Com o advento das novas tecnologias, torna-se possível o recurso a metodologias
que requerem o uso intensivo do poder computacional. Um dos exemplos mais relevantes neste âmbito, é a. técnica de reamostragem desenvolvida por Efron em 1979, a
metodologia Bootstrap, que é o tema central do presente trabalho na sua aplicação ao
estudo da variabilidade das provisões para sinistros.
In recent years, the actuarial profession has developed increasingly in Portugal, specially since it ' as felt the necessity of having a greater confidence about the rates in force and in the aclequacy of the technical provisions of the insurance companies. The aim of this work, 'as to give some thought to a number of tools currently available to the actuary, in verifying the adequacy of those provisions, more specifically the claims provisions. The first phase of this work, gives a quick approach to some deterministic methodologies and inherent criticisms. Usually the disadvantage found in these methodologies is that it is not possible to evaluate the confidence level/ variability attributable to the best estimate of the claims provisions obtainecl. Though the necessity of deveioping stochastic methodologies, which are the scope of the second phase of the thesis, where are presented the traditional method due to Thomas Mack and an application of Generalised Linear Nlodels. With the increasing computational power currently availa.ble, becomes possible the use of the so called computer-intensive methodologies. One of the most interesting °nes, the Bootstrap methodology, was developecl by Efron in 1979 and is a technique basecl on resampling. That technique, applied to the evaluation of the variability of the claims provisions constitutes the primary focus of this work.
In recent years, the actuarial profession has developed increasingly in Portugal, specially since it ' as felt the necessity of having a greater confidence about the rates in force and in the aclequacy of the technical provisions of the insurance companies. The aim of this work, 'as to give some thought to a number of tools currently available to the actuary, in verifying the adequacy of those provisions, more specifically the claims provisions. The first phase of this work, gives a quick approach to some deterministic methodologies and inherent criticisms. Usually the disadvantage found in these methodologies is that it is not possible to evaluate the confidence level/ variability attributable to the best estimate of the claims provisions obtainecl. Though the necessity of deveioping stochastic methodologies, which are the scope of the second phase of the thesis, where are presented the traditional method due to Thomas Mack and an application of Generalised Linear Nlodels. With the increasing computational power currently availa.ble, becomes possible the use of the so called computer-intensive methodologies. One of the most interesting °nes, the Bootstrap methodology, was developecl by Efron in 1979 and is a technique basecl on resampling. That technique, applied to the evaluation of the variability of the claims provisions constitutes the primary focus of this work.
Descrição
Mestrado em Ciências Actuariais
Palavras-chave
provisões para sinistros metodologias determinísticas metodologias estocásticas variabilidade das provisões bootstrap claims provisions deterministic methodologies stochastic methodologies variability of provisions
Contexto Educativo
Citação
Pinheiro, Paulo Jorge Rosa (1999). “Análise actuarial de provisões para sinistros : uma aplicação do método Bootstrap”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão