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Risco de crédito no sistema bancário português : alguma evidência empírica no segmento do crédito à habitação

dc.contributor.advisorPereira, José de Azevedo
dc.contributor.authorMartins, Eduardo Sérgio Henriques Neves
dc.date.accessioned2022-08-24T14:19:50Z
dc.date.available2022-08-24T14:19:50Z
dc.date.issued2006-09
dc.descriptionMestrado em Economia Monetária e Financeirapt_PT
dc.description.abstractEm sistemas financeiros como o Português ou o Europeu, em que o sistema bancário assume um peso preponderante face ao mercado de capitais (ao contrário do que ocorre nos EUA), o risco de crédito desempenha um papel primordial na explicação das crises financeiras. Considerando o peso dominante que o segmento do crédito à habitação representa no total do crédito concedido a particulares pelo Sistema Bancário Português, procurou-se aplicar, a uma carteira de empréstimos do segmento do crédito à habitação, alguma metodologia que permita caracterizar o risco de crédito à habitação no Sistema Bancário Português. Este trabalho apresenta uma breve descrição dos riscos presentes nos mercados bancários e uma síntese da literatura teórica e empírica que se tem debruçado sobre o risco de crédito no segmento do crédito à habitação, apresentando depois urna metodologia de análise, começando por caracterizar a amostra e prosseguindo com a descrição dos indicadores utilizados na análise univariada, cujos resultados suportam a caracterização do risco de crédito à habitação no Sistema Bancário Português, com base num estudo de Altman e Suggitt (2000) e nos rácios de loan-to-value e debt-to-income e nos conceitos de taxa de incumprimento (default risk) e taxa de mortalidade (mortality rate) marginal e cumulativa.pt_PT
dc.description.abstractIn financial systems like the Portuguese and the European, where the banking system is more important than the capital market (the opposite that occurs in the United States), credit risk assumes a main function for the explanation of financial crisis. Considering the significant weight of mortgage lending in the overall credit granted to customers, it was intended to apply, to a portfolio of mortgage loans, some methodology that would characterize mortgage credit risk in the Portuguese Banking System. In this work, a brief description of the banking system risks and a survey of theoretical and empirical literature conceming mortgage credit risk are presented. After that, there are described a methodology of analysis consisting on the characterization of the sample and the indicators used in the univariate analysis producing outputs whose supports the characterization of the mortgage credit risk in the Portuguese Banking System, based on a study from Altman e Suggitt (2000), involving the ratios loan-to-value and debt-to-income and the concepts of default risk and marginal and cumulative mortal ity.pt_PT
dc.description.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionpt_PT
dc.identifier.citationMartins, Eduardo Sérgio Henriques Neves (2006). “Risco de crédito no sistema bancário português : alguma evidência empírica no segmento do crédito à habitação”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestãopt_PT
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10400.5/25234
dc.language.isoporpt_PT
dc.publisherInstituto Superior de Economia e Gestãopt_PT
dc.subjectrisco de créditopt_PT
dc.subjectsistema bancáriopt_PT
dc.subjecttaxa de incumprimentopt_PT
dc.subjecttaxa de mortalidade marginal e cumulativapt_PT
dc.subjectcredit riskpt_PT
dc.subjectbanking systempt_PT
dc.subjectdefault ratept_PT
dc.subjectmarginal and cumulative mortality ratept_PT
dc.titleRisco de crédito no sistema bancário português : alguma evidência empírica no segmento do crédito à habitaçãopt_PT
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
rcaap.rightsopenAccesspt_PT
rcaap.typemasterThesispt_PT

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