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Publicação
Testes de alteração de estrutura no modelo de regressão linear : uma digressão pela literatura com aplicações empíricas
| Nome: | Descrição: | Tamanho: | Formato: | |
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| 4.2 MB | Adobe PDF |
Orientador(es)
Resumo(s)
A possibilidade de alterações de estrutura em modelos de regressão tem vindo a receber
uma atenção crescente na Econometria, dado que podem conduzir a inferências
erradas e a maus desempenhos em termos de previsão e de simulação. Esta dissertação
procura abordar alguns testes de alteração de estrutura no contexto dos modelos de regressão
linear. Para além de oferecer uma perspectiva da evolução dos procedimentos,
destaca testes recentemente surgidos na literatura e, em particular, o seu uso na análise
de modelos com variáveis cointegradas. A par dos testes de instabilidade, e construídos
a partir destes, apresentam-se alguns testes de cointegração, bem como testes de cointegração
que permitem quebras de estrutura ou "alterações de regime" na relação de
longo prazo. Como ilustração, alguns destes testes são aplicados a dados portugueses
respeitantes a três tópicos (hipótese de paridade de poder de compra, funções consumo
e procura de moeda), procurando mostrar a sua utilidade em estudos empíricos.
The possibility of structural change in regression models has been a major concern in econometrics, since it may induce misleading inferences, poor forecasting and simulation performances. This dissertation adresses some tests for structural change in the context of linear regression models. Besides offering a perspective on the procedures' evolution, it stresses tests which have recently appeared in the literature and, in particular, their use in the analysis of cointegration models. Parallel to instability tests, and derived from these, some cointegration tests are also presented, as well as cointegration tests which allow for structural breaks or "regime shifts" in the long run relationship. As an illustration, some of these tests are applied to portuguese data concerning three topics (the purchasing power parity hypothesis, consumption and money demand functions), trying to show their usefulness in empirical work.
The possibility of structural change in regression models has been a major concern in econometrics, since it may induce misleading inferences, poor forecasting and simulation performances. This dissertation adresses some tests for structural change in the context of linear regression models. Besides offering a perspective on the procedures' evolution, it stresses tests which have recently appeared in the literature and, in particular, their use in the analysis of cointegration models. Parallel to instability tests, and derived from these, some cointegration tests are also presented, as well as cointegration tests which allow for structural breaks or "regime shifts" in the long run relationship. As an illustration, some of these tests are applied to portuguese data concerning three topics (the purchasing power parity hypothesis, consumption and money demand functions), trying to show their usefulness in empirical work.
Descrição
Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão
Palavras-chave
Alteração de Estrutura Testes Cointegração Regressão Linear Structural Change Tests Cointegration Linear Regression
Contexto Educativo
Citação
Gabriel, Vasco Joaquim da Cruz Ricardo de Assunção (1998). “Testes de alteração de estrutura no modelo de regressão linear : uma digressão pela literatura com aplicações empíricas”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão