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Publicação
Função de autocorrelação estendida generalizada amostral: contributo para a identificação dos modelos de função transferência
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| 2.86 MB | Adobe PDF |
Orientador(es)
Resumo(s)
Tradicionalmente, a identificação de um modelo de função transferência bivariado é realizada através da função de correlação cruzada amostral entre as séries temporais input e output. No entanto, a prática tem mostrado que aquela função, como instrumento de identificação, apresenta um apreciável grau de subjectividade na especificação das ordens r e s, associadas aos polinómios output e input, respectivamente. Com base no estabelecimento de estimadores dos mínimos quadrados iterados consistentes, é introduzida uma generalização do conceito de função de autocorrelação estendida amostral e é proposta uma metodologia de identificação dos modelos de função transferência bivariados. Um exemplo prático e um estudo de simulação são apresentados, ilustrando as potencialidades do procedimento proposto.
Descrição
Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e Gestão
Palavras-chave
Modelo de função transferência bivariado Função de correlação cruzada Estimadores dos mínimos quadrados Função de autocorrelação estendida amostral Bivariate transfer function model Cross-correlation function Least-squares estimates Extended sample aurtocorrelation function
Contexto Educativo
Citação
Oliveira, Cristina Correia Teles Garcia de (2001). " Função de autocorrelação estendida generalizada amostral: contributo para a identificação dos modelos de função transferência". Tese de Doutoramento, Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
Editora
Instituto Superior de Economia e Gestão