Mexia, João TiagoCrispim, Iris Ana Gomes Núncio2019-11-252019-11-252004-07Crispim, Iris Ana Gomes Núncio (2004). "Fórmula e desigualdade de Lundberg : aplicação ao resseguro excess of loss ". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.http://hdl.handle.net/10400.5/18847Mestrado em Ciências ActuariaisOs limites de Lundberg e resultados relacionados são estabelecidos sucessivamente para: processos de Poisson; processos de renovação; processos de renovação estacionários; processos de Cox. Com base nos resultados obtidos, a propriedade optimal do resseguro excess of loss é extendida para além dos processos de Poisson aos processos de renovação usual e estacionária. Vê-se assim que, debaixo de condições bastante gerais, esse tipo de resseguro minimiza o limite superior da probabilidade de ruína.The Lundberg limits and conceming results are obtained successively for; Poisson process; renewal process; stationary renewal process; Cox processes. Based on the obtained results the optimal property of excess of loss reinsurance is extended beyond the Poisson process to renewal] and stationary renewall pro- cesses. Sow that in general conditions, that type of reinsurance minimize the upper bound of ruin probability.porProbabilidade de ruínaExpoente de LundbergLimites de LundbergResseguro excess of lossProbabilidade de ruína.expoente de LundbergRuin probabilityLundberg exponentLundberg limitExcess of lossReinsurancelimites de Lundbergresseguro excess of loss.master thesis