Centeno, Maria de LourdesSaiago, Carlos Manuel2022-08-252022-08-251995-10Saiago, Carlos Manuel (1995). “Incorporação do resseguro Excess of Loss no cálculo da probabilidade de ruína”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestãohttp://hdl.handle.net/10400.5/25240Mestrado em Actuariado e Gestão de Riscos Financeiros - área da Teoria do RiscoNesta dissertação, procurou-se estudar, para alguns exemplos práticos, o comportamento da probabilidade de ruína e coeficiente de ajustamento como função do limite de retenção, aquando da incorporação do resseguro Excess of Loss. Uma vez que. depois de escolhido o tipo de tratado de resseguro a celebrar, subsiste o problema de determinar o montante óptimo a ressegurar, tratou-se este problema segundo dois critérios de optimização: 1°. O montante óptimo a ressegurar é aquele que maximiza o coeficiente de aj ustamento; 2°. O montante óptimo a ressegurar é aquele que minimiza a probabilidade de ruína. Para a abordagem do segundo critério de optimização, foi necessário não só o estudo de algoritmos para o cálculo recursivo da probabilidade de ruína, como também a sua adaptação para incorporar o resseguro. O estudo do referido problema efectuou-se em horizonte temporal infinito e em horizonte temporal finito.porProbabilidade de ruínaAlgoritmos recursivosCoeficiente de ajustamentoResseguroExcess of LossLimite de retenção.master thesis