Cordeiro, Isabel Maria FerrazMatos, Cristina João Gomes de2011-07-142011-07-142008-06Matos, Cristina João Gomes de. 2008. "Os modelos de múltiplos estados aplicados aos seguros Income Protection". Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestãohttp://hdl.handle.net/10400.5/3438Mestrado em Ciências ActuariaisCordeiro [2002a] propôs um modelo de múltiplos estados para a análise de indemnizações Income Protection (IP) segundo a causa de incapacidade. Este modelo, que é uma generalização do modelo de múltiplos estados proposto pelo Continuous Mortality Investigation Bureau no seu relatório n°12, em 1991 (CMIR 12[1991]), é um modelo que se torna útil nas etapas de subscrição de seguros e de gestão de indemnizações IP.Nos capítulos 1 e 2 desta tese estudamos detalhadamente o modelo proposto em CMIR 12[1991] e o modelo mais geral proposto em Cordeiro [2002a], respectivamente. Para cada um destes modelos apresentamos: a sua base matemática, as fórmulas das probabilidades básicas que se podem definir a partir do modelo, os algoritmos numéricos que permitem obter de uma forma eficiente valores de algumas das probabilidades básicas e as regularizações das intensidades de transição do modelo. No capítulo 3 utilizamos o modelo mais geral para calcular os prémios puros, quer de apólices IP que oferecem coberturas totais, quer de apólices que oferecem coberturas parciais, ou seja, que incluem nas suas coberturas apenas algumas classes de causas de incapacidade. Para o efeito, utilizamos os algoritmos numéricos para o cálculo das probabilidades básicas e as regularizações das intensidades de transição apresentados no capítulo 2. No capítulo 3 fazemos ainda a análise dos resultados obtidos.Cordeiro [2002a] presented a new multiple state model which enables us to analyse Income Protection (IP) claims by cause of disability. This model, which is a generalization of the multiple state model presented by the Continuous Mortality Investigation Bureau in its 12th report, in 1991 (CMIR 12(1991]), is a very useful tool in the underwriting and claim control stages of IP business. In chapters 1 and 2 of this thesis we study in detail the model proposed in CMIR 12(1991] and the more general model proposed in Cordeiro [2002a], respectively. For each of these models we present: the mathematical basis of the model, formulae for the basic probabilities which can be defined with the model, the numerical algorithms which enable us to evaluate efficiently some of the basic probabilities and the graduations of the transition intensities of the model. In chapter 3 we use the more general model to calculate net premiums both for IP policies which offer total protection and for policies which offer partial protection (i.e. which cover only some classes of causes of disability. For that purpose, we use the numerical algorithms which allow us to calculate the basic probabilities efficiently and the graduations of the transition intensities presented in chapter 2. In chapter 3 we also analyse the results obtained.porSeguros Income ProtectionModelos de Múltiplos EstadosAnálise Segundo a Causa de IncapacidadeAlgoritmos NuméricosPrémio Puro de uma Apólice Com Cobertura TotalPrémio Puro de uma Apólice Com Cobertura ParcialIncome ProtectionMultiple State ModelsAnalysis by Cause of DisabilityNumerical AlgorithmsNet Premium for a Policy which Offers Total ProtectionNet Premium for a Policy which Offers Partial Protectionmaster thesis