Centeno, Maria de LourdesMatos, Maria Paula dos Santos Pinto de2022-08-252022-08-251995-10Matos, Maria Paula dos Santos Pinto de (1995). “Avaliação estatística de tratados de resseguro”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestãohttp://hdl.handle.net/10400.5/25239Mestrado em Actuariado e Gestão de Riscos FinanceirosEste trabalho resultou fundamentalmente da conjugação de duas preocupações: • por um lado, a de apresentar os modelos actuariais mais adequados para a determinação de combinações óptimas de tratados de resseguro; • e, por outro lado a de encontrar uma metodologia aplicável, ainda que com algumas limitações, a uma carteira real de uma companhia de seguros, já que estudos desta natureza não deveriam estar desligados do sector segurador, dada a importância desta área para o desenvolvimento de maior ligação entre a Universidade e o mundo empresarial. Esta dissertação está assim dividida em duas partes, uma de índole mais teórica, com o objectivo de apresentar alguns conceitos de resseguro e os métodos aplicados à determinação de tratados óptimos, e uma outra de caracter empírico, constituída pela aplicação de métodos matemáticos na resolução do problema anteriormente referido e que se coloca anualmente a qualquer seguradora. No primeiro capítulo, enunciam-se as motivações e relevância do tema do estudo, bem como os objectivos da presente dissertação e no segundo capítulo far-se-á uma introdução ao resseguro apresentando de uma forma sucinta os principais conceitos que lhe estão associados. O objectivo dos dois capítulos seguintes consiste na descrição das principais características dos tratados proporcionais (capítulo 3) e dos tratados não proporcionais (capítulo 4), realçando-se as respectivas vantagens e inconvenientes. No quinto capítulo são recenseados os principais resultados teóricos sobre a problemática da escolha de tratados óptimos de resseguro, dando ênfase unicamente aos modelos actuariais de resseguro, de acordo com a terminologia de Lemaire. No sexto capítulo faz-se uma aplicação empírica a uma carteira do ramo Automóvel, usando para o efeito dados reais de uma carteira de uma companhia de Seguros. Finalmente, no sétimo capítulo pretende chamar-se a atenção para problemas omissos na literatura e abrir perspectivas de investigação futuras.porResseguroQuota-parteExcess of losscombinação óptima de tratadosvariância do risco retidocurvas isocustomaster thesis