Nicolau, João Carlos2022-05-102022-05-101994-04Nicolau, João Carlos .14. “Detecção e estimação do modelo ARCH. Aplicação à variação da taxa de câmbio do marco em escudos”. Instituto Superior de Economia e Gestão .CIEF. Documento de trabalho nº 14/ 1994http://hdl.handle.net/10400.5/24272Na abordagem dos modelos ARCH coloca-se frequentemente dois problemas: como detectar urn efeito ARCH e como estimar um modelo de regressão com efeito ARCH. É nosso propósito, neste trabalho, apresentar alguns resultados sobre estas questões, ilustrando-os com uma aplicação as variações da cotação do marco em escudos. .porARCHMétodo da quase máxima verosimilhançaMétodo semi-paramétricoModelos não lineares multiplicativosDetecção de modelos não lineraesTeste BDSworking paper