Muller, Daniel de AssunçãoOliveira, Cristina Maria Correia Teles Garcia de2015-07-292015-07-292001-06Oliveira, Cristina Correia Teles Garcia de (2001). " Função de autocorrelação estendida generalizada amostral: contributo para a identificação dos modelos de função transferência". Tese de Doutoramento, Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.http://hdl.handle.net/10400.5/9086Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e GestãoTradicionalmente, a identificação de um modelo de função transferência bivariado é realizada através da função de correlação cruzada amostral entre as séries temporais input e output. No entanto, a prática tem mostrado que aquela função, como instrumento de identificação, apresenta um apreciável grau de subjectividade na especificação das ordens r e s, associadas aos polinómios output e input, respectivamente. Com base no estabelecimento de estimadores dos mínimos quadrados iterados consistentes, é introduzida uma generalização do conceito de função de autocorrelação estendida amostral e é proposta uma metodologia de identificação dos modelos de função transferência bivariados. Um exemplo prático e um estudo de simulação são apresentados, ilustrando as potencialidades do procedimento proposto.porModelo de função transferência bivariadoFunção de correlação cruzadaEstimadores dos mínimos quadradosFunção de autocorrelação estendida amostralBivariate transfer function modelCross-correlation functionLeast-squares estimatesExtended sample aurtocorrelation functiondoctoral thesis101094752