DM - Capítulos/Artigos em Livros Internacionais / Chapters in International Works : [14] Página principal da colecção

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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
2015Production and management of sugarcane biomass: process optimizationFlorentino, Helenice de Oliveira; Pato, Margarida Vaz; Jones, Dylan; Cantane, Daniela RenatabookPartopenAccess
2022The European survey on OR/MS Education : statistical analysis addressing the lecturing modulesTeixeira, Ana Paula; Miranda, João Luís debookPartopenAccess
2007Mathematical models in financeGrossinho, Maria do RosáriobookPartopenAccess
2007An overview of some mathematical models of blood rheologySequeira, Adélia; Janela, JoãobookPartopenAccess
2007Financial econometric modelNicolau, JoãobookPartopenAccess
2011KAM theory as a limit of renormalizationDias, João LopesbookPartclosedAccess
2011Generic Hamiltonian dynamical systems : an overviewBessa, Mário; Dias, João LopesbookPartclosedAccess
2014From ice to penguins : the role of mathematics in Antarctic researchXavier, José C.; Hill, S. L.; Belchier, M.; Lopes, João DiasbookPartclosedAccess
2016Polygonal billiards with a contractive reflection law: a review of some hyperbolic propertiesDel Magno, Gianluigi; Dias, João Lopes; Duarte, Pedro; Gaivão, José Pedro; Pinheiro, DiogobookPartopenAccess
1998Periodic solutions of parabolic and telegraph equations with asymmetric nonlinearitiesGrossinho, Maria do Rosário; Nkashama, M. N.articleopenAccess
1997The effect on interest of negative surplusDickson, David C. M.; Reis, Alfredo D. Egídio dosarticleopenAccess
2010Numerical evaluation of continuous time ruin probabilities for a portfolio with credibility updated premiumsAfonso, Lourdes B.; Reis, Alfredo. D. Egídio dos; Waters, Howard R.articleopenAccess
2009Optimal reinsuranceCenteno, M. de Lourdes; Simões, Onofre AlvesarticleopenAccess
Dez-2017Pricing perpetual put options by the Black-Scholes equation with a nonlinear volatility functionGrossinho, Maria do Rosário; Kord, Yaser Faghan; Ševčovič, DanielworkingPaperopenAccess
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