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Publicação
Perfil de risco de um cliente que entra em default
| Nome: | Descrição: | Tamanho: | Formato: | |
|---|---|---|---|---|
| 1.55 MB | Adobe PDF |
Orientador(es)
Resumo(s)
Há muito tempo que o conceito de crédito é aplicado no nosso quotidiano. Atualmente, o crédito é a
forma que um indivíduo ou uma empresa têm para poderem comprar bens ou serviços ou até mesmo
financiar investimentos, pedindo o montante necessário a uma entidade, por norma um banco, passando
a serem considerados clientes do mesmo. Os clientes, após o contrato, responsabilizam-se pelo
pagamento na íntegra do empréstimo, adicionando juros, em prestações durante um determinado período
de tempo estabelecido.
Caso um cliente falhe em alguma prestação, este entra em incumprimento, ou em default, com a sua
obrigação e, por isso, torna-se um risco para o banco. É de notar que há diferentes tipos de créditos, uns
em que a perda associada poderá ser bastante elevada relativamente a outros. De modo geral, um crédito
à habitação tem um risco mais elevado para a entidade que fornece o crédito pelo que, por norma,
existem garantias associadas, como por exemplo, a casa adquirida. Para créditos onde não existe
garantias, as taxas de juro associadas são, geralmente, maiores para compensar o aumento do risco para
o credor.
Para diminuir o risco, o banco deve ter em conta diversas características, sejam estas do cliente, por
exemplo, o comportamento bancário e as características sociodemográficas ou outras que não estão
diretamente relacionadas com ele.
Assim, o principal objetivo deste projeto de estágio é identificar quais as características mais
importantes e mais decisivas que um banco deve ter em conta quando decide se deve conceder um
crédito à habitação a um cliente.
The concept of credit has been applied in our daily lives for a long time. Currently, credit is the way an individual or a company can purchase goods or services or even finance investments, requesting the necessary amount from an entity, usually a bank, becoming considered its customer. Customers, after signing the contract, are responsible for paying the loan in full, adding interest, in installments over a certain established period. If a customer fails to make a payment, the customer defaults becoming a risk for the bank. It should be noted that there are different types of credits, some of which the associated loss may be quite high compared to others. In general, a mortgage loan has a higher risk for the entity providing the credit so, as a rule, there are associated guarantees, such as the house purchased. For credits where there is no guarantee, the associated interest rates are generally higher to compensate for the increased risk for the creditor. To reduce risk, the bank must take into account various characteristics, whether these are the customer's, for example, banking behavior and sociodemographic characteristics or others that are not directly related to them. Therefore, the main objective of this internship project is to identify the most important and decisive characteristics that a bank should take into account when deciding whether to grant a mortgage loan to a customer.
The concept of credit has been applied in our daily lives for a long time. Currently, credit is the way an individual or a company can purchase goods or services or even finance investments, requesting the necessary amount from an entity, usually a bank, becoming considered its customer. Customers, after signing the contract, are responsible for paying the loan in full, adding interest, in installments over a certain established period. If a customer fails to make a payment, the customer defaults becoming a risk for the bank. It should be noted that there are different types of credits, some of which the associated loss may be quite high compared to others. In general, a mortgage loan has a higher risk for the entity providing the credit so, as a rule, there are associated guarantees, such as the house purchased. For credits where there is no guarantee, the associated interest rates are generally higher to compensate for the increased risk for the creditor. To reduce risk, the bank must take into account various characteristics, whether these are the customer's, for example, banking behavior and sociodemographic characteristics or others that are not directly related to them. Therefore, the main objective of this internship project is to identify the most important and decisive characteristics that a bank should take into account when deciding whether to grant a mortgage loan to a customer.
Descrição
Trabalho de Projeto de Mestrado, Matemática Aplicada à Economia e Gestão, 2024, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências
Palavras-chave
Crédito Default Probabilidade de Incumprimento Risco Regressão Logística Teses de mestrado - 2024