Credit risk and banking activities

Abstract

O risco de crédito para o sector bancário é um assunto muito importante. Nesse sentido, é primordial adquirir ferramentas para medir este risco com algum grau de segurança de modo a ser possível tomar as decisões corretas sobre o crédito cedido a clientes. O objetivo deste trabalho é compreender o quão importante é o risco de crédito para as instituições financeiras e apresentar uma forma de o medir associado com o crédito a empresas, analisando um modelo de score para avaliar que o mesmo seja avaliado. Este trabalho também descreve as atividades desenvolvidas nos principais departamentos de uma instituição bancária, de acordo com um estágio que teve lugar no Banco BIC, desenvolvendo desta forma uma revisão da literatura ao risco de crédito, uma descrição sobre a evolução da banca, modelos de avaliação assim como também uma análise a uma empresa, utilizando o modelo Z-Score, comparando o resultado obtido com a classificação fornecida por uma agência de rating. Os resultados provaram que o modelo em análise foi eficaz, proporcionando uma avaliação, dentro das suas limitações, de acordo com a classificação fornecida por esta agência de rating.

Credit risk in banking industry is a very important subject. Therefore, it is important to acquire tools to measure it, with some degree of reliability, in order to be possible to take the correct decisions regarding client loans. The objective of this final project is to understand the importance of the credit risk to financial institutions and to present a way of measuring this risk associated with loans to companies, analysing a score model to evaluate this risk. This project also describes the activities developed by the main departments of a banking institution in accordance to an internship which took place in Banco BIC, developing this way a literature review to credit risk, banking evolution and score models as well as analysing a company using the Z-Score model, comparing the results obtained with the rating provided by a rating agency. The results proved that the model under analysis was effective, providing a reliable output within its limitations, correspondingly to the rating provided by this rating agency.