Publicação
Definição, identificação e estimação do modelo ARCH e comparação com outros modelos de volatilidade
| dc.contributor.author | Nicolau, João | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-08T14:51:34Z | |
| dc.date.available | 2015-10-08T14:51:34Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | Procura-se neste trabalho caracterizar os modelos mais importantes na modelização da volatilidade com especial ênfase no modelo ARCH. Concretamente, os objectivos deste trabalho são: i) apresentar os principais resultados já estabelecidos pela teoria dos modelos ARCH; ii) apresentar desenvolvimentos recentes na área dos modelos ARCH (modelo GARCH com alterações estocásticas de regime [Gray(1996)]; iii) apresentar outros modelos concorrentes do modelo ARCH que recentemente tem merecido muita atenção na literatura (modelo de volatilidade estocástica); iv) mostrar afinidades originais entre certos modelos a tempo continuo e as modelos ARCH. O trabalho apresenta-se da seguinte forma. No ponto 2 discutem-se as principais regularidades empíricas das sucessões cronológicas financeiras; no ponto 3 define-se o modelo ARCH e as suas principais derivações e mostra-se em que medida cada um dos modelos pode estimar as principais regularidades empíricas discutidas no ponto 2; nos pontos 4 e 5 discute-se o problema da identificação e da estimação do modelo ARCH; no ponto 6 introduz-se o modele de volatilidade estocástica e mostra-se que o principal problema deste modelo e o da sua estimação; no ponto 7 estabelecem-se algumas comparações originais entre certas equações diferenciais estocásticas e os modelos ARCH. 0 trabalho termina com uma conclusão. | |
| dc.identifier.citation | Nicolau, João .(1997). "Definição, identificação e estimação do modelo ARCH e comparação com outros modelos de volatilidade". Estudos de Economia, Vol. XVI-XVII, Nº 4: pp. 393-410 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.5/9382 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Economia e Gestão | pt_PT |
| dc.subject | Sucessões cronológicas financeiras | |
| dc.subject | Equações diferenciais estocásticas | |
| dc.subject | Volatilidade | |
| dc.subject | Modelo de ARCH | |
| dc.title | Definição, identificação e estimação do modelo ARCH e comparação com outros modelos de volatilidade | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | l | pt_PT |
| oaire.citation.endPage | 410 | pt_PT |
| oaire.citation.issue | 4 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 393 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Estudos de Economia | pt_PT |
| oaire.citation.volume | XVI-XVII | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |