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Publicação
Análise espectral de sucessões cronológicas: estudo comparativo da aplicação de janelas
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
Avalia-se o efeito da utilização de janelas no alisamento dos espectros de sucessões cronológicas, simuladas de acordo com modelos probabilísticos ARMA ("AutoRegressive Moving Average"), até à 2.a ordem.
As sucessões foram subdivididas em blocos de igual dimensão, sobre os quais se aplicaram janelas retardadas exponenciais (Gauss), de potência (Parzen e Welch) e de coseno (Hamming e Hanning). A análise espectral foi realizada pelo método de Welch - que emprega a "Fast Fourier Transform" e recorre à média dos periodogramas modificados,- comparando se os espectros obtidos com os espectros teóricos relativos a cada um dos modelos.
A metodologia foi aplicada a um caso real, ajustando-se um modelo ARMA a uma sucessão cronológica proveniente de uma estação meteorológica automática, e comparando os resultados do alisamento dos espectros da sucessão real com os obtidos a partir da sucessão simulada.
O efeito produzido pela janela de Welch é oposto ao das janelas de Hanning e de Gauss: nos casos em que a primeira conduz ao menor afastamento relativamente ao espectro teórico, as últimas conduzem aos maiores erros, e reciprocamente. No entanto, não parece existir uma janela "óptima" , independentemente do modelo ajustado ao processo em estudo.
Descrição
Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão
Palavras-chave
Contexto Educativo
Citação
Almeida, Sara Loureiro de, (1993). " Análise espectral de sucessões cronológicas: estudo comparativo da aplicação de janelas". Tese de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.